El ciclo económico y la morosidad
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El ciclo económico y la morosidad

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El ciclo económico y la morosidad

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dc.contributor.author Climent Serrano, Salvador
dc.date.accessioned 2018-11-02T09:01:30Z
dc.date.available 2018-11-02T09:01:30Z
dc.date.issued 2016 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/67822
dc.description.abstract Basado en las variables utilizadas por el informe de Oliver Wyman, modificando y eliminado las redundantes, se elabora un modelo econométrico para estimar la morosidad de las entidades de crédito españolas. Las variables son el PIB, el deflactor, el desempleo, la bolsa, los créditos, el Euribor, el precio de las viviendas el tipo de cambio y na variable ficticia para que representa el SAREB. Además se contrasta si el modelo es óptimo para para largos periodos de tiempo. Los resultados obtenidos evidencian que el modelo construido con datos provenientes de épocas de recesión no es válido para épocas de crecimiento. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.source Climent-Serrano, Salvador. (2016). El ciclo económico y la morosidad. XVII Encuentro AECA Braganza (Portugal) es_ES
dc.subject NPLs, Stress Test, Oliver Wyman, Sistema financiero español es_ES
dc.title El ciclo económico y la morosidad es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS es_ES
dc.identifier.idgrec 142731 es_ES

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